Poleć znajomemu przez e-mail
Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie
Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie
Cena: 77,90 

    * Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
    Formularz kontaktowy

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

      Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

      Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

      Koszty dostawy
      Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
      Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
      Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
      Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
      Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
      Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
      Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
      Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
      Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
      Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie

      Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie

      77,90 

      WIG PRESS

      8387014478

      miękka

      512

      Towar tymczasowo niedostępny

      Podziel się ze znajomymi:

      FacebookTwitterPinterest

      Opis

      Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.

      Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. „Kontrakty terminowe i opcje” Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.

      Spis treści

      1. Wprowadzenie

      KONTRAKTY FUTURES I FORWARD
      2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
      3. Obliczanie cen futures i forward
      4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futur es
      5. Procentowe kontrakty futures
      6. Transakcje swapowe

      KONTRAKTY OPCYJNE
      7. Mechanizmy działania rynków opcji
      8. Podstawowe właściwości opcji na akcje
      9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
      10. Wstęp do analizy drzew dwumianowych
      11. Blacka-Scholesa model wyceny opcji
      12. Opcje na indeksy i waluty
      13. Opcje na kontrakty futur es
      14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
      15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
      16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
      17. Opcje procentowe

      Recenzje ekspertów

      Książka Hulla, profesora Zarządzania Ryzykiem i Instrumentów Pochodnych na Uniwersytecie w Toronto, to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób interesujących się derywatami: graczy giełdowych, profesjonalistów, a zwłaszcza studentów ekonomii i praktyków. Jest to jedno z najbardziej znanych na Zachodzie wprowadzeń w problematykę transakcji terminowych, coraz ważniejszych w dzisiejszym świecie inwestycji i finansów, również w Polsce, nazywane wręcz standardem dla praktyków rynkowych (market practitioners’ standard text). Treść w niej zawartą autor podzielił na dwie części – związaną z kontraktami terminowymi i opcjami, z drugiej strony możliwy jest również podział na część – teoretyczną i praktyczną, tzn. liczne wskazówki i przykłady z warsztatu inwestora. Autor w sposób przystępny streścił ogólne zasady działania rynków terminowych, szczegółowo omówił miedzy innymi sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures oraz opcji, transakcje swap, sposoby wyceny kontraktów i opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji (hedging). Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta jest niezwykle pomocnym opracowaniem dla tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Jest to zdecydowanie pozycja przydatna dla inwestorów, z którą warto się zaznajomić chcąc poznać i zrozumieć reguły rządzące rynkiem derywatów.
      Łukasz Porębski, www.sii.org.pl

      Matematyczne i kompleksowe podejście do wyceny kontraktów terminowych i opcji. Mimo, iż autor sugeruje nam, iż jest to Wprowadzenie, pozycja w sposób zaawansowany porusza problematykę wyceny tych instrumentów pochodnych. Książka dla tych, którzy standardowe broszurki informacyjne zarzucili dawno temu.
      Katarzyna Płaczek, Portal Inwestycji Giełdowych,
      MyCharts.pro

      Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu między innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.

      Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału, dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. „Kontrakty terminowe i opcje” Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.

      John C. Hull

      1. Wprowadzenie

      KONTRAKTY FUTURES I FORWARD
      2. Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
      3. Obliczanie cen futures i forward
      4. Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futur es
      5. Procentowe kontrakty futures
      6. Transakcje swapowe

      KONTRAKTY OPCYJNE
      7. Mechanizmy działania rynków opcji
      8. Podstawowe właściwości opcji na akcje
      9. Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
      10. Wstęp do analizy drzew dwumianowych
      11. Blacka-Scholesa model wyceny opcji
      12. Opcje na indeksy i waluty
      13. Opcje na kontrakty futur es
      14. Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
      15. Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
      16. Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
      17. Opcje procentowe

      Książka Hulla, profesora Zarządzania Ryzykiem i Instrumentów Pochodnych na Uniwersytecie w Toronto, to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób interesujących się derywatami: graczy giełdowych, profesjonalistów, a zwłaszcza studentów ekonomii i praktyków. Jest to jedno z najbardziej znanych na Zachodzie wprowadzeń w problematykę transakcji terminowych, coraz ważniejszych w dzisiejszym świecie inwestycji i finansów, również w Polsce, nazywane wręcz standardem dla praktyków rynkowych (market practitioners’ standard text). Treść w niej zawartą autor podzielił na dwie części – związaną z kontraktami terminowymi i opcjami, z drugiej strony możliwy jest również podział na część – teoretyczną i praktyczną, tzn. liczne wskazówki i przykłady z warsztatu inwestora. Autor w sposób przystępny streścił ogólne zasady działania rynków terminowych, szczegółowo omówił miedzy innymi sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures oraz opcji, transakcje swap, sposoby wyceny kontraktów i opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych z wykorzystaniem kontraktów futures i opcji (hedging). Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta jest niezwykle pomocnym opracowaniem dla tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Jest to zdecydowanie pozycja przydatna dla inwestorów, z którą warto się zaznajomić chcąc poznać i zrozumieć reguły rządzące rynkiem derywatów.
      Łukasz Porębski, www.sii.org.pl

      Matematyczne i kompleksowe podejście do wyceny kontraktów terminowych i opcji. Mimo, iż autor sugeruje nam, iż jest to Wprowadzenie, pozycja w sposób zaawansowany porusza problematykę wyceny tych instrumentów pochodnych. Książka dla tych, którzy standardowe broszurki informacyjne zarzucili dawno temu.
      Katarzyna Płaczek, Portal Inwestycji Giełdowych,
      MyCharts.pro

      Recenzje klientów:

      Średnia ocena klientów:
      77,90 
      Liczba wszystkich recenzji: 1

      1 opinie Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie

      Ładowanie...

      Dodaj recenzję


      Wróć do strony