Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381022217
Okładka: miękka
stron: 346
Wymiary: 16 cm x 23 cm

78,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.

Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej.

Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań:
–  wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych,
–  mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych”