Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Kategoria:
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 9788375266771
Okładka: Miękka
stron: 320
Wymiary: B5

59,00 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

  •  Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
  • Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
  • Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
  • Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
  • Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

O autorze

Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej”