Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Kategoria:
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 9788375266771
Okładka: Miękka
stron: 320
Wymiary: B5

59,00 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

– Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych

– Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]

– Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]

– Regresja kwantylowa (modele CAViaR)

– Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Prof. dr hab. Piotr Zielonka o książkach „Giełda i psychologia” oraz „Punkt odniesienia”:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej”