Poleć znajomemu przez e-mail
Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych
Cena: 266,90  181,90 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
Promocja Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

266,90  181,90 

WIG PRESS

8387014036

miękka

900

266,90  181,90  (sprawdź koszty dostawy)

Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Książkę Eltona i Grubera powszechnie uważa się za jedno z najlepszych opracowań poświęconych formalnemu opisowi procesów, zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki.

Książka pomyślana jest jako podręcznik do wykładów z teorii portfelowej i analizy inwestycji, ze szczególnym naciskiem na teorię portfelową. Może również okazać się pomocna w wykładach z analizy papierów wartościowych. Ze względu na ugruntowaną pozycję, jaką zdobyła ona na Zachodzie, mamy nadzieję, że również w Polsce stanie się ona wiodącym podręcznikiem w swojej dziedzinie.

Recenzja:

Książka Eltona i Grubera to klasyczna pozycja, odnosząca się do materii zarządzania portfelem oraz analizy papierów wartościowych, powszechnie stosowana zarówno przez teoretyków jak i praktyków rynku. Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia związane z konstruowaniem optymalnych portfeli papierów wartościowych zakładających, iż inwestorzy kierują się maksymalizacją stopy zwrotu oraz minimalizacją ryzyka, działając w warunkach niepewności. Poprzez wyjaśnienie pojęcia portfeli efektywnych, metod wyznaczania granicy efektywnej dopuszczających bądź odrzucających możliwość zaciągania i udzielania pożyczek wolnych od ryzyka oraz krótkiej sprzedaży wyjaśniona zostaje materia doboru papierów wartościowych do portfela w celu uzyskania portfela optymalnego, odpowiadającego profilowi ryzyka oraz celom inwestycyjnym inwestora. W książce czytelnik znajdzie także omówienie powszechnie znanych modeli równowagi rynkowej czyli modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (również w wersji niestandardowej) oraz modelu APT opartego na arbitrażu. Poza teorią portfelową, w książce znajdują się także zagadnienia związane z procesem inwestycji i wyceny pojedynczych instrumentów finansowych takich, jak: akcje (wraz z metodami prognozowania przyszłych zysków), obligacje, opcje (w tym model dwumianowy oraz model Blacka-Scholesa) oraz kontrakty terminowe. Całość książki wzbogacona jest o problematykę oceny procesu inwestycyjnego. Książka mimo bogatej tematyki przeznaczona jest przede wszystkim dla wykładowców akademickich, studentów finansów a także osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem portfelem. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorzy indywidualni w nieznacznym stopniu wykorzystują przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych teorię portfela, bazującą przede wszystkim na obliczeniach matematycznych, popularność tej pozycji wśród tej grupy może być znacznie ograniczona.

Piotr Pochmara, www.sii.org.pl

Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Książkę Eltona i Grubera powszechnie uważa się za jedno z najlepszych opracowań poświęconych formalnemu opisowi procesów, zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki.

Książka pomyślana jest jako podręcznik do wykładów z teorii portfelowej i analizy inwestycji, ze szczególnym naciskiem na teorię portfelową. Może również okazać się pomocna w wykładach z analizy papierów wartościowych. Ze względu na ugruntowaną pozycję, jaką zdobyła ona na Zachodzie, mamy nadzieję, że również w Polsce stanie się ona wiodącym podręcznikiem w swojej dziedzinie.

Recenzja:

Książka Eltona i Grubera to klasyczna pozycja, odnosząca się do materii zarządzania portfelem oraz analizy papierów wartościowych, powszechnie stosowana zarówno przez teoretyków jak i praktyków rynku. Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia związane z konstruowaniem optymalnych portfeli papierów wartościowych zakładających, iż inwestorzy kierują się maksymalizacją stopy zwrotu oraz minimalizacją ryzyka, działając w warunkach niepewności. Poprzez wyjaśnienie pojęcia portfeli efektywnych, metod wyznaczania granicy efektywnej dopuszczających bądź odrzucających możliwość zaciągania i udzielania pożyczek wolnych od ryzyka oraz krótkiej sprzedaży wyjaśniona zostaje materia doboru papierów wartościowych do portfela w celu uzyskania portfela optymalnego, odpowiadającego profilowi ryzyka oraz celom inwestycyjnym inwestora. W książce czytelnik znajdzie także omówienie powszechnie znanych modeli równowagi rynkowej czyli modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (również w wersji niestandardowej) oraz modelu APT opartego na arbitrażu. Poza teorią portfelową, w książce znajdują się także zagadnienia związane z procesem inwestycji i wyceny pojedynczych instrumentów finansowych takich, jak: akcje (wraz z metodami prognozowania przyszłych zysków), obligacje, opcje (w tym model dwumianowy oraz model Blacka-Scholesa) oraz kontrakty terminowe. Całość książki wzbogacona jest o problematykę oceny procesu inwestycyjnego. Książka mimo bogatej tematyki przeznaczona jest przede wszystkim dla wykładowców akademickich, studentów finansów a także osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem portfelem. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorzy indywidualni w nieznacznym stopniu wykorzystują przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych teorię portfela, bazującą przede wszystkim na obliczeniach matematycznych, popularność tej pozycji wśród tej grupy może być znacznie ograniczona.

Piotr Pochmara, www.sii.org.pl

Edwin J. Elton

Martin J. Gruber

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
266,90  181,90 
Liczba wszystkich recenzji: 1

1 opinie Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Ładowanie...

Dodaj recenzję


Wróć do strony