Poleć znajomemu przez e-mail
SWAPY - Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
SWAPY – Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
Cena: 62,90 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
SWAPY - Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem

SWAPY – Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem

62,90 

Wolters Kluwer

8388597302

Miękka

216

B5

Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

OSTATNI EGZEMPLARZ. KSIĄŻKA NOSI ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA

Transakcje z udziałem swapów są integralną częścią międzynarodowych operacji finansowych. Banki stosują je, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych i kursów walut, natomiast rządy wykorzystują swapy w celu obniżenia kosztów finansowania. Liczba możliwych zastosowań swapów stale rośnie, jest to więc bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego.

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
– geneza i rozwój rynku swapów,
mechanizm funkcjonowania tych instrumentów,
– motywy zawierania transakcji swapowych,
– konstrukcja swapów i obrót nimi,
– wykorzystanie w procesie zarządzania aktywami i pasywami,
– strategie zabezpieczające z udziałem swapów.

Pozycja należy do serii publikacji rekomendowanych przez Instytut ACI – jednostkę edukacyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Rynku Walutowego.

Spis treści:

O autorze
Wstęp
Rozdział 1. Rynek swapów – wprowadzenie
Historia swapów
Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
Zbyt dobre, by miały przetrwać?
Adekwatność kapitałowa
Rozdział 2. Zasady funkcjonowania swapów
Ryzyko
Pierwszy etap transakcji swapowej
Drugi etap transakcji swapowej
Różnice w kosztach finansowania – arbitraż kredytowy i rozwój zarządzania ryzykiem procentowym
Mechanizm zawierania transakcji swapowych
Identyfikacja bieżących przepływów pieniężnych
Rozdział 3. Kwotowania i formuły obliczeniowe na rynku swapów
Dyskontowanie przepływów pieniężnych
Wartość bieżąca i wartość przyszła
Współczynnik dyskontowy
Stopa zwrotu do terminu wykupu.
Obliczanie „ceny brudnej” na podstawie stopy zwrotu z obligacji
Obliczanie stopy zwrotu z obligacji
Konwencje obowiązujące na rynku pieniężnym, rynku swapów i rynku obligacji
Kwotowania swapów procentowych
Zmiany cen swapów
Obliczanie terminowych stóp procentowych oraz stóp zerokuponowych
Rozdział 4. Swapy: użytkownicy i zastosowanie
Użytkownicy swapów
Zastosowanie swapów procentowych
Arbitraż kredytowy: ograniczanie kosztów finansowania według zmiennej stopy procentowej
Na czym polegają swapy aktywów?
Zalety swapów opartych na aktywach
Zarządzanie aktywami i pasywami
Realizowanie zysków i ponoszenie strat procentowych
Zmiana proporcji inwestycji w portfelu inwestora oprocentowanych według stałych i zmiennych stóp procentowych
Rozdział 5. Kreowanie rynku swapów, obrót swapami i ich konstruowanie. Wprowadzenie
Zastosowanie swapów walutowych
Arbitraż kredytowy: ograniczanie kosztów finansowania według zmiennej stopy procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów środków o stałej stopie procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów środków o zmiennej stopie procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów finansowania
Zamiana stałej stopy procentowej w jednej walucie na stałą stopę w innej walucie
Rozdział 6. Zarządzanie aktywami i pasywami. Wprowadzenie
Realizowanie zysków i ponoszenie strat walutowych
Zmiana składu portfela walutowego inwestora
Kreowanie rynku i przeprowadzanie na nim operacji
Swapy oparte na aktywach
Płynność rynku swapów opartych na aktywach
Obliczanie ceny swapu przy danej stopie zwrotu z obligacji
Reguły 803.1 oraz 803.2
Zastosowanie akcyjnych instrumentów pochodnych
Zastosowanie towarowych instrumentów pochodnych
Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych
Rozdział 7. Zarządzanie księgą swapów
Rozliczanie zajętej pozycji według rynku
Zabezpieczanie stałych stóp procentowych
Zabezpieczanie swapów
Swapy amortyzowane
Zabezpieczanie zmiennych stóp procentowych
Swapy procentowe a kontrakty FRA
Powiązania z kontraktami FRA
Wycena weksli o zmiennym oprocentowaniu
Zabezpieczanie produktów strukturyzowanych
Rozwiązywanie kontraktów swapowych

OSTATNI EGZEMPLARZ. KSIĄŻKA NOSI ŚLADY DŁUŻSZEGO MAGAZYNOWANIA

Transakcje z udziałem swapów są integralną częścią międzynarodowych operacji finansowych. Banki stosują je, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych i kursów walut, natomiast rządy wykorzystują swapy w celu obniżenia kosztów finansowania. Liczba możliwych zastosowań swapów stale rośnie, jest to więc bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego.

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
– geneza i rozwój rynku swapów,
mechanizm funkcjonowania tych instrumentów,
– motywy zawierania transakcji swapowych,
– konstrukcja swapów i obrót nimi,
– wykorzystanie w procesie zarządzania aktywami i pasywami,
– strategie zabezpieczające z udziałem swapów.

Pozycja należy do serii publikacji rekomendowanych przez Instytut ACI – jednostkę edukacyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Rynku Walutowego.

Spis treści:

O autorze
Wstęp
Rozdział 1. Rynek swapów – wprowadzenie
Historia swapów
Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
Zbyt dobre, by miały przetrwać?
Adekwatność kapitałowa
Rozdział 2. Zasady funkcjonowania swapów
Ryzyko
Pierwszy etap transakcji swapowej
Drugi etap transakcji swapowej
Różnice w kosztach finansowania – arbitraż kredytowy i rozwój zarządzania ryzykiem procentowym
Mechanizm zawierania transakcji swapowych
Identyfikacja bieżących przepływów pieniężnych
Rozdział 3. Kwotowania i formuły obliczeniowe na rynku swapów
Dyskontowanie przepływów pieniężnych
Wartość bieżąca i wartość przyszła
Współczynnik dyskontowy
Stopa zwrotu do terminu wykupu.
Obliczanie „ceny brudnej” na podstawie stopy zwrotu z obligacji
Obliczanie stopy zwrotu z obligacji
Konwencje obowiązujące na rynku pieniężnym, rynku swapów i rynku obligacji
Kwotowania swapów procentowych
Zmiany cen swapów
Obliczanie terminowych stóp procentowych oraz stóp zerokuponowych
Rozdział 4. Swapy: użytkownicy i zastosowanie
Użytkownicy swapów
Zastosowanie swapów procentowych
Arbitraż kredytowy: ograniczanie kosztów finansowania według zmiennej stopy procentowej
Na czym polegają swapy aktywów?
Zalety swapów opartych na aktywach
Zarządzanie aktywami i pasywami
Realizowanie zysków i ponoszenie strat procentowych
Zmiana proporcji inwestycji w portfelu inwestora oprocentowanych według stałych i zmiennych stóp procentowych
Rozdział 5. Kreowanie rynku swapów, obrót swapami i ich konstruowanie. Wprowadzenie
Zastosowanie swapów walutowych
Arbitraż kredytowy: ograniczanie kosztów finansowania według zmiennej stopy procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów środków o stałej stopie procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów środków o zmiennej stopie procentowej
Obliczanie całkowitych kosztów finansowania
Zamiana stałej stopy procentowej w jednej walucie na stałą stopę w innej walucie
Rozdział 6. Zarządzanie aktywami i pasywami. Wprowadzenie
Realizowanie zysków i ponoszenie strat walutowych
Zmiana składu portfela walutowego inwestora
Kreowanie rynku i przeprowadzanie na nim operacji
Swapy oparte na aktywach
Płynność rynku swapów opartych na aktywach
Obliczanie ceny swapu przy danej stopie zwrotu z obligacji
Reguły 803.1 oraz 803.2
Zastosowanie akcyjnych instrumentów pochodnych
Zastosowanie towarowych instrumentów pochodnych
Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych
Rozdział 7. Zarządzanie księgą swapów
Rozliczanie zajętej pozycji według rynku
Zabezpieczanie stałych stóp procentowych
Zabezpieczanie swapów
Swapy amortyzowane
Zabezpieczanie zmiennych stóp procentowych
Swapy procentowe a kontrakty FRA
Powiązania z kontraktami FRA
Wycena weksli o zmiennym oprocentowaniu
Zabezpieczanie produktów strukturyzowanych
Rozwiązywanie kontraktów swapowych

Alan McDougall

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
62,90 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “SWAPY – Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem”


Wróć do strony