Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego

Kategoria:
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381028936
Okładka: miękka
stron: 206
Wymiary: 16,5 cm x 23,5 cm

59,90 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego” stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:

– przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,

– omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,

– omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,

– przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Prof. dr hab. Piotr Zielonka o książkach „Giełda i psychologia” oraz „Punkt odniesienia”

Spis treści

  1. Wprowadzenie
  2. Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych
    1. Rozdział 1. Ryzyko – wybór czy przeznaczenie?
      1. Istota ryzyka, definicje
      2. Źródła ryzyka
      3. Czynniki ryzyka
      4. Zarządzanie ryzykiem – znaczenie, uwarunkowania
      5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM
    2. Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje
      1. Cel i istota pomiaru ryzyka
      2. Miary ryzyka rynkowego
      3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód
    3. Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia
      1. Definicja wartości zagrożonej
      2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR
      3. Value at Risk a prognozowanie
      4. Metody estymacji Value at Risk – postaci analityczne modeli
    4. Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny
      1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania
      2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen
      3. Badanie rozkładów stóp zwrotu
  3. Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej
    1. Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk
      1. Determinanty modeli Value at Risk
      2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana
      3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych
      4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne
    2. Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu
      1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań
      2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at RiskZakończenie
  4. Załączniki
  5. Spis rysunków
  6. Spis tabel
  7. Bibliografia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego”