Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Kategoria:
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320818512
Okładka: miękka
stron: 220

52,40 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka. Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.


Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego”