Opis
W książce autor przedstawia propozycję systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej średniej wielkości, który może być stosowany w polskim sektorze finansowym i który spełnia wymagania nowej umowy kapitałowej. Publikacja zawiera obszerny przykład prezentujący sposób obliczania ekspozycji na ryzyko operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem modelowania rozkładu dotkliwości strat operacyjnych.
Omówione w niej zostały także wszystkie najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do skutecznego zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej:
– regulacje zawarte w nowej umowie kapitałowej,
– zasady gromadzenia i raportowania informacji o stratach operacyjnych,
– metody pomiaru ryzyka operacyjnego i obliczania kapitału wymaganego na jego pokrycie (ze szczególnym uwzględnieniem podejść zaawansowanych),
– sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem operacyjnym.