Poleć znajomemu przez e-mail
Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych
Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych
Cena: 52,40 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

52,40 

WIG PRESS

8387014230

miękka

164

Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli, mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej – dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

Książkę tę można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim, traktująca o modelach ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowych szeregów czasowych. Książka ta może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław

Recenzja:

W ostatnich latach na świecie, dzięki powstaniu wielu modeli matematycznych oraz rozwojowi technologii informatycznej (dzięki czemu możliwa stała się ich implementacja i weryfikacja ), wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne. Publikacja została podzielona na dwie części: modelowanie rynków finansowych i modele empiryczne. W pierwszej autorzy opisują wybrane zagadnienia dotyczące rynków finansowych, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH (modele z autoagresyjną warunkową heteroskedastycznością składnika losowego) i modelowanie procesów dostosowawczych (modele wektorowej korekty błędem VEC oraz modele z rozkładami opóźnień ADL), a w drugiej przykładowe modele empiryczne: modele klasy ARCH dla indeksu WIG i model kursu walutowego. Książka ta w przystępny sposób prezentuje skomplikowane modele, przez co może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych oraz analityków. Natomiast jej znaczenie praktyczne dla inwestorów w codziennej praktyce giełdowej wydaje się być znikome.

Łukasz Porębski, www.sii.org.pl

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeli ekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwe m.in. dzięki powstaniu wielu modeli, mających u podstaw narzędzia matematyczne (w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, który to rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem również weryfikację) tych modeli w praktyce. Ta tendencja dotyczy również Polski. Potrzebne są zatem prace, które z jednej strony przedstawią w sposób przystępny skomplikowane modele matematyczne, a z drugiej – dokonają ich weryfikacji w odniesieniu do polskich finansowych szeregów czasowych.

Książkę tę można zaliczyć do przedstawionego powyżej nurtu. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych pozycji w języku polskim, traktująca o modelach ekonometrycznych, które mogą być zastosowane do analizy finansowych szeregów czasowych. Książka ta może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, AE Wrocław

Recenzja:

W ostatnich latach na świecie, dzięki powstaniu wielu modeli matematycznych oraz rozwojowi technologii informatycznej (dzięki czemu możliwa stała się ich implementacja i weryfikacja ), wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne. Publikacja została podzielona na dwie części: modelowanie rynków finansowych i modele empiryczne. W pierwszej autorzy opisują wybrane zagadnienia dotyczące rynków finansowych, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH (modele z autoagresyjną warunkową heteroskedastycznością składnika losowego) i modelowanie procesów dostosowawczych (modele wektorowej korekty błędem VEC oraz modele z rozkładami opóźnień ADL), a w drugiej przykładowe modele empiryczne: modele klasy ARCH dla indeksu WIG i model kursu walutowego. Książka ta w przystępny sposób prezentuje skomplikowane modele, przez co może wypełnić przynajmniej część istniejącej luki w polskim piśmiennictwie naukowym w tym obszarze. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych oraz analityków. Natomiast jej znaczenie praktyczne dla inwestorów w codziennej praktyce giełdowej wydaje się być znikome.

Łukasz Porębski, www.sii.org.pl

Janusz Brzeszczyński

Robert Kelm

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
52,40 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych”


Wróć do strony