Poleć znajomemu przez e-mail

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
Cena: 59,00 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy

Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawyCzas dostawyCałkowity koszt przesyłki
Do 200 zł Od 200 do 300 złPowyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą1-2 dni robocze11 złGRATISGRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą24 h - kolejny dzień roboczy12 złGRATISGRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze24 h - kolejny dzień roboczy15 zł15 złGRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą1-2 dni robocze13 zł13 złGRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze1-2 dni robocze16 zł16 złGRATIS
Odbiór osobistynie dotyczy0 zł0 zł0 zł
Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
59,00 

Wolters Kluwer

9788375266771

Miękka

320

B5

druk na życzenie, 14 dni

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

– Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych

– Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]

– Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]

– Regresja kwantylowa (modele CAViaR)

– Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

 

O autorze

Małgorzata Doman
Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryszard Doman
Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

– Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych

– Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]

– Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]

– Regresja kwantylowa (modele CAViaR)

– Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

 

Małgorzata Doman
Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryszard Doman
Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Recenzje klientów:
Średnia ocena klientów:
59,00 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej”


Wróć do strony