Poleć znajomemu przez e-mail

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
Cena: 56,90 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy

Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawyCzas dostawyCałkowity koszt przesyłki
Do 200 zł Od 200 do 300 złPowyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą1-2 dni robocze11 złGRATISGRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą24 h - kolejny dzień roboczy12 złGRATISGRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze24 h - kolejny dzień roboczy15 zł15 złGRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą1-2 dni robocze13 zł13 złGRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze1-2 dni robocze16 zł16 złGRATIS
Odbiór osobistynie dotyczy0 zł0 zł0 zł
Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego
56,90 

CeDeWu

9788375562996

miękka

206

B5

5 dni

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

Książka “Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego” stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:

– przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,

– omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,

– omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,

– przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1. Ryzyko – wybór czy przeznaczenie?
1.1. Istota ryzyka, definicje
1.2. Źródła ryzyka
1.3. Czynniki ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem – znaczenie, uwarunkowania
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej
teorii zarządzania ryzykiem ERM

Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka
2.2. Miary ryzyka rynkowego
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód

Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia
3.1. Definicja wartości zagrożonej
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR
3.3. Value at Risk a prognozowanie
3.4. Metody estymacji Value at Risk – postaci analityczne modeli

Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk
5.1. Determinanty modeli Value at Risk
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne

Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk

Zakończenie
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Książka “Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego” stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:

– przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,

– omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,

– omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,

– przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Grzegorz Mentel

Wprowadzenie

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1. Ryzyko – wybór czy przeznaczenie?
1.1. Istota ryzyka, definicje
1.2. Źródła ryzyka
1.3. Czynniki ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem – znaczenie, uwarunkowania
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej
teorii zarządzania ryzykiem ERM

Rozdział 2. Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka
2.2. Miary ryzyka rynkowego
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód

Rozdział 3. Value at Risk jako miara zagrożenia
3.1. Definicja wartości zagrożonej
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR
3.3. Value at Risk a prognozowanie
3.4. Metody estymacji Value at Risk – postaci analityczne modeli

Rozdział 4. Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5. Szacowanie ryzyka za pomocą Value at Risk
5.1. Determinanty modeli Value at Risk
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne i metody symulacyjne

Rozdział 6. VaR w dobie kryzysu
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk

Zakończenie
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

Recenzje klientów:
Średnia ocena klientów:
56,90 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego”


Wróć do strony