Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Kategoria:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Okładka: miękka
stron: 180
Wymiary: 17 cm x 24 cm

48,90 

Czas wysyłki: Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Recenzja książki „Psychologia skutecznego tradingu”:

Prof. dr hab. Piotr Zielonka o książkach „Giełda i psychologia” oraz „Punkt odniesienia”

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego”