Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Kategoria:
Wydawnictwo: Nieoczywiste
ISBN: 9788363391881
Okładka: miękka
stron: 248

64,40 

Podziel się ze znajomymi:

Opis

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

W książce opisano między innymi następujące zagadnienia:

– klasyczny model analizy zdarzeń,
– wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,
– wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,
– wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,
– zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,
– oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
– wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,
– strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.

Zobacz inne książki z analizy fundamentalnej:

Trader21 o „Inteligentnym inwestorze XXI wieku”:

Recenzje ekspertów

Książka dr. Gurgula w sposób kompleksowy opisuje wpływ informacji na ceny papierów wartościowych – przede wszystkim akcji i obligacji, co autor potwierdza własnymi badaniami statystycznymi. Wszystkie rodzaje zdarzeń są szczegółowo i z podaniem przykładów omawiane, a następnie dzięki metodom stricte statystyczno-ekonometrycznym, mierzony jest ich wpływ na wartość firm notowanych na rynkach akcji. Wykorzystywana jest tu teoria analizy zdarzeń (ang. event study analysis) pozwalająca określić, które z setek informacji trafiających codzienne na rynek są najważniejsze.

W książce znaleźć można między innymi wpływ ogłaszania prognoz zysków i ostrzeżeń ich niewypełnienia oraz rekomendacji analityków, wpływ ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy wyceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Łukasz Porębski

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Analiza zdarzeń na rynkach akcji”