Poleć znajomemu przez e-mail
Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym
Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym
Cena: 40,40 

* Adres nie będzie wykorzystywany w celach marketingowych.
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Wysyłając zapytanie z tego formularza mogą Państwo uzyskać informacje dotyczące naszej aktualnej oferty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zamówienia, dostawy i czasu realizacji.

Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00.

Koszty dostawy
Koszty przesyłki zależą od wybranego sposobu płatności oraz sumy zamówienia i są ponoszone przez Kupującego. Tabela zawiera ceny dostaw na terenie Polski.
Sposób dostawy Czas dostawy Całkowity koszt przesyłki
Do 200 zł  Od 200 do 300 zł Powyżej 300 zł
Paczkomaty 24/7 - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 11 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przelewem lub kartą 24 h - kolejny dzień roboczy 12 zł GRATIS GRATIS
Kurier DHL - płatność przy odbiorze 24 h - kolejny dzień roboczy 15 zł 15 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przelewem lub kartą 1-2 dni robocze 13 zł 13 zł GRATIS
Poczta Polska przesyłka priorytetowa - płatność przy odbiorze 1-2 dni robocze 16 zł 16 zł GRATIS
Odbiór osobisty nie dotyczy 0 zł 0 zł 0 zł
Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym

40,40 

Difin

miękka

182

16 cm x 23 cm

Towar tymczasowo niedostępny

Podziel się ze znajomymi:

FacebookTwitterPinterest

Opis

W opracowaniu autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań dotyczących zmian w dynamice powiązań na światowym rynku finansowym w latach 1995-2014. Zmiany te są rozważane w kontekście kryzysów gospodarczych oraz procesu globalizacji. Szczególną wagę przykłada się do uwzględnienia wpływu, jaki na wyniki analizy wywiera rzeczywistość rynkowa (niesynchroniczność obserwacji, różne godziny otwarcia rynków, znaczenie walut, w których denominowane są kwotowania). Zastosowane metody opisu dynamiki powiązań (modele kopuli z przełączaniem typu Markowa) pozwalają odróżnić trwałość i tymczasowość w ewolucji badanych zależności. Umiejętność takiego rozróżniania jest podstawą budowania długoterminowych strategii zarządzania ryzykiem międzynarodowych inwestycji finansowych oraz tworzenia założeń polityki makroekonomicznej. Z tego powodu, uzyskane przez autorów wyniki, choć zaliczane są do obszaru finansów empirycznych, mają znaczenie o wiele szersze. Teoria stanowiąca bazę do modelowania struktury powiązań została omówiona w sposób ścisły, ale jednocześnie przystępny. Opisane metody modelowania należą do najnowszych osiągnięć ekonometrii finansowej i w Polsce są jeszcze stosunkowo mało znane. Fragmenty rozważań poświęcone wynikom empirycznym można czytać bez zagłębiania się w szczegóły związane z modelowaniem.

O autorze

Małgorzata Doman
Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryszard Doman
Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

W opracowaniu autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań dotyczących zmian w dynamice powiązań na światowym rynku finansowym w latach 1995-2014. Zmiany te są rozważane w kontekście kryzysów gospodarczych oraz procesu globalizacji. Szczególną wagę przykłada się do uwzględnienia wpływu, jaki na wyniki analizy wywiera rzeczywistość rynkowa (niesynchroniczność obserwacji, różne godziny otwarcia rynków, znaczenie walut, w których denominowane są kwotowania). Zastosowane metody opisu dynamiki powiązań (modele kopuli z przełączaniem typu Markowa) pozwalają odróżnić trwałość i tymczasowość w ewolucji badanych zależności. Umiejętność takiego rozróżniania jest podstawą budowania długoterminowych strategii zarządzania ryzykiem międzynarodowych inwestycji finansowych oraz tworzenia założeń polityki makroekonomicznej. Z tego powodu, uzyskane przez autorów wyniki, choć zaliczane są do obszaru finansów empirycznych, mają znaczenie o wiele szersze. Teoria stanowiąca bazę do modelowania struktury powiązań została omówiona w sposób ścisły, ale jednocześnie przystępny. Opisane metody modelowania należą do najnowszych osiągnięć ekonometrii finansowej i w Polsce są jeszcze stosunkowo mało znane. Fragmenty rozważań poświęcone wynikom empirycznym można czytać bez zagłębiania się w szczegóły związane z modelowaniem.

Małgorzata Doman
Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryszard Doman
Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Recenzje klientów:

Średnia ocena klientów:
40,40 
Liczba wszystkich recenzji: 0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.
Pomóż innymi Klientom dokonać udanego zakupu i dodaj recenzję

Napisz pierwszą recenzję “Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym”


Wróć do strony